シストレと運

本日確定利益36万 含み益24万、含み益分は今日引け成りにしていましたが、ザラバ引けになりました。明日寄り成りで手仕舞します。結構このザラバ引けに遭遇します。こういったところがイザナミと結果が一致しない点です。

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複数の人が同じ販売システムを購入し、システムに忠実に従ってトレードしたらみんな同じ成績になるでしょうか?答えは×です。
実はハッピーになれる人もいれば、運用停止に陥ってしまう人もいるのです。
特にこれからシストレに初挑戦しようという方はこの概念を良く認識しておく必要があります。

ここで話を分かりやすくするために私が以前使っていたストラテジを例にとってみます。まずストラテジの概要は以下のとおりです。

① 高値、中位圏順張り成行き仕掛け
② スタイル 寄り引けデイトレ
③ 勝率 45%
④ 期待値 1.1%(7,389円)
⑤ 1日平均仕掛け数 2.4件
⑥ 平均仕掛け金額 657,940円
⑦ 本年1月~6月までの仕掛け数 171件
⑧ 6ケ月間運用利益1,263,450円

次に運用者の条件
初期資金 200万
運用停止ライン DD20%、40万損失が出たとき

ここで数値だけをみると、200万の初期資金が半年後には126万増え、夢が膨らみます。
また、1日2.4件の仕掛けで1件当たり仕掛け金額が66万なので1日平均仕掛け金額は158万。200万の資金に対してレバレッジ1倍以内で問題なさそうです。

それではここから、シストレ初挑戦の方がこのストラテジを1週間トレードした結果をシミュレーションしてみます。
このストラテジは1日平均2.4件シグナルが出ますので、
1週間(5日)では2.4×5日=12件程度のトレードをすることになります。

それでは12トレード毎の損益合計を求めてみます。
方法は簡単で、エクセルで1月4日から12トレード毎に合計(Σ)を別の列にとり、オートフィルで全期間計算させます。そして、それを昇順に並べ替えたのが下表です。

 12日運用ランキング 

一番運の悪い方は最初の1週間で482,900円の損失を出し、いきなり運用停止となりました。多分もう怖くてシストレはできなくなっているかもしれません。
逆に一番運の良い人は1週間で987,500円の利益を出しています。

上の表をみるとワースト7までが40万以上の損失を出しています。不運にもこの時期にトレードを始めた方は1週間トレードしただけで運用停止となりました。
逆にベスト20は一週間で50万以上の利益を出しています。シストレの素晴らしさを実感していることでしょう。

シストレは試行回数を重ねれば、期待値は収斂しますが、運用当初はこのように損益のブレが生じます。これからシストレを始める人はこの事実を知っておく必要があります。
その上で、DDや、1銘柄仕掛け金額、1日最大仕掛け金額など十分に検討した上でゆとりを持った資金計画で始めてください。
(内容を簡略化するために税金計算はしていません。)
 
ポチっとしていただき、パチ頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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コメント

No title

キー坊さんこんにちは。
これは面白い考察ですね~。始めた時期でここまで差がつくとは(^^;

しかし、平均利益そこそこあっても、このストラテジーは平均利益/損失がかなり大きい感じなのでそこを考慮しないと実運用は難しそうですね。

ところで、合計のトレード件数が171件なのに12トレード毎の通算損益のシュミレーション数が171件あります。最後の人は160件目(171-12+1=160)からトレードするのでシミュレーション数は160件じゃないでしょうか??そこだけに気になりました。

  • 2016/07/05 (Tue) 16:28
  • 夢幻 #-
  • URL
No title

夢幻さん 当方の間違いでした。ご指摘ありがとうございます。
160件に修正しています。


>しかし、平均利益そこそこあっても、このストラテジーは平均利益/損失がかなり大きい感じなのでそこを考慮しないと実運用は難しそうですね。

今回はストラテジの優劣の記事ではなく、運用開始日で損益にばらつきが出てくることを知っていただくための記事ですので悪しからず。

  • 2016/07/05 (Tue) 16:59
  • キー坊 #-
  • URL
No title

キー坊さん、こんばんわ。タローです。

いつも分かりやすい説明でためになります。
私はだめだだめだと思いながらも裁量でストラテジを停止
してました。運用停止基準の検証の仕方がわからないので
踏み切れなかったためです。

ところで再開ルールはお持ちでしょうか。私の場合はカスタ
マイズして(直近偏重の可能性もありますが)再投入したり、
しています。

  • 2016/07/05 (Tue) 18:45
  • タロー #-
  • URL
No title

タローさん こんばんは

ご質問内容、じっくり考えてからご返答いたします。
明日を予定しています。それまでお待ちください。

  • 2016/07/05 (Tue) 18:56
  • キー坊 #-
  • URL
No title

キー坊さん。タローです。
またまたすいません。明日を楽しみにしてます。

運用停止基準はドローダウンやt-検定、勝率など色々あるかと思いますが、今日の内容を拝見して、運の良いAさんも運の悪いBさんも普通の運のCさんも同じ利益になる交差点がひょっとするとそのストラテジの最適なシステム停止基準、システム再開基準になるのかもと思った次第です。

  • 2016/07/05 (Tue) 19:58
  • タロー #-
  • URL
No title

タローさん

私も使える売買システム判別法でT検定なども読みましたが、ピンときません。
私の主戦場はFXや、先物などの大きな市場ではなく、パイが小さくヒステリーを起こす個人投資家主体の新興市場です。数理を用いたものではなく、スバリ大衆心理を重視しています。

  • 2016/07/05 (Tue) 23:30
  • キー坊 #-
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  • 2016/07/06 (Wed) 12:28
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