DD真っ只中で考えたこと

本日確定利益5万 含み益15万

今日は少し戻しましたが、昨日までの6日間で232万の過去最大DDとなりました。
そこでDDが起こる原因と、今回のDDとの関連性を考えてみました。

① ストラテジーのカーブフィッティング

運用10ケ月となりカーブフィッティングであれば、早期に現れているはず。またストラテジの条件などを考えてもカーブフィッティングは考えにくいと思います。

② 相場とストラテジがフィットしていない。
これは一部のストラテジで考えられます。このストラテジは好調、不調がランダムに現れるタイプの安定性に欠けるストラテジです。しかし爆発力があるので、運用していました。今回このストラテジで大きくやられました。
また、これまでイザナミ検証ではその月の下旬で月次マイナスは無かったのですが、今月は昨日時点で99万のマイナスとなっています。これまでなかった現象で、相場とフィットしていないと強く感じます。

③ 統計的に起こりうる負けがたまたま重なった。

これも考えられます。シストレは連勝、連敗が大きく出ることがあります。この大きな連敗が重なったとも考えられます。また、前月の勝ちが大きかったので、大数の法則様が、気を利かせて調整したとも考えられます。

④ 裁量手仕舞を入れた。

これはありました。S高翌日にあまりギャップダウンが大きいので一旦戻すことを期待し、手仕舞を遅らせ損失を膨らませた。

⑤ 快楽的裁量仕掛けを入れた。
これは一切行っていなので該当しません。

⑥ ファットテールで一時的に大きな損を被った。

ファットテールで大負けしていないので該当しません。

⑦ マーケットインパクト
これは若干あると思います。売買代金に対し、仕掛け金額が大きくなったトレードがありました。ここは検討余地があります。

⑧ ただ単に運が悪かった。
これも強く感じます。たまたまS安になったのを見逃し翌日GDの手仕舞いとなり1銘柄66万損失となったり、その他いくつかの不運と思われることが起こりました。

⑨ 資金管理で大きなリスクを取った。
これはあると思います。6月が調子良かったので、逆マーチンゲール法で仕掛け金額を1.3倍程上げました。よって、勝つときと負けるときのブレ幅が大きくなりました。

⑩ 前回のMAXDDを確認してみる。

下図が2月下旬から4月上旬までの日毎損益です。7連敗でMAXDD204万を記録しましたが、その後8連勝で174万戻しています。このようにシストレでは連敗、連勝が続くことがあります。

DD損益2 

今回DDのまとめ
今回のDD拡大を検討し現時点では以下のようにすることにしました。

① 相場とフィットしていないと思われる2ストラテジの仕掛け金額を減額する。
② マーケットインパクトが考えられる仕掛け金額は減額する。
③ 今後楽観的観測による裁量手仕舞はしない。負けは素直に認める。

以上をおこないながら、他の変更はせずに運用停止基準になるまで淡々と行うこととします。
もしも運用停止基準に達したら、トレードを休止し、その後フォワードを取りながらストラテジ、資金管理を調整し再開時期を策ります。

ポチっとしていただき、パチ頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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コメント

No title

キー坊さん、こんばんは。タローです。

 またまた良い記事ありがとうございます。
負けてるときでもロジカルな分析をされる姿勢が、参考になります。
表の「良しキター!」「なんじゃコリャー」も笑ってしまいましたが参考になります。

タローも6月までは月単位の負けなしで絶好調だったのですが、7月は軽めですがDDをくらってます。
私もならって分析してみます。

  • 2016/07/21 (Thu) 22:51
  • タロー #-
  • URL
No title

タローさん おはようございます。

6月まで負けなしで素晴らしいです。

ボラの大きな銘柄を扱う場合とポジション量が大きい場合は相当なDDを覚悟しないといけません。
それでDDに対して自分がどのような方針で臨むのかをふだんから決めていないとシストレがガタガタになります。
今回の記事が少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
お互いに頑張っていきましょう。

  • 2016/07/22 (Fri) 07:53
  • キー坊 #-
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