システム原理主義再考(長文)

私はこれまで何度か『システム原理主義』という言葉を使ってきました。ふっと思ってネット検索したら、やはり私が初めて唱えていたみたいですね。
そこで今回は『システム原理主義』について再考してみました。

まず、システム原理主義の定義は、私情感情を一切入れずに、システム通りに執行することです。
しかし、その実践は容易ではありません。以前記事にもしましたがシステムを踏み外す原因を羅列してみました。

① 【恐怖】ザラバの爆損銘柄をみて怖くなっで個別で裁量手仕舞した。
② 【恐怖】全体のポジションサイズが大きく損失の大きなブレに耐えきれず一括手仕舞った。
③ 【強欲】サラバの爆益をみて、ここで確定したいという衝動を抑えきれなくなって手仕舞った。
④ 【不安】仕掛けるときに、その銘柄名を見て怖くなって仕掛けなかった。または、仕掛け株数を減らした。
⑤ 【強欲】ザラバをみてシグナル外の銘柄を突発的に仕掛けてしまった。
⑥ 【思い込み】経済指標や、新聞記事、NY、SQ、などの情報を入れすぎて、裁量判断を入れてしまった。
⑦ 【根拠なき期待】爆益や爆損銘柄をシグナル通りに手仕舞いせず、根拠なく持ち越した。
⑧ 【発注ミス】数量錯誤、売り買い反対執行、発注証券番号錯誤、シグナル見逃し。
⑨ 【不可抗力】スリッページ、マーケットインパクト、ザラバ引け、証券会社システム障害、不意のパソコンダウン。

不可抗力を除いてどれも心理面からきています。発注ミスも厳密には焦りという心理が微妙に影響を及ぼしていると思います。

どのトレード本にも人間的な感覚でトレードすると必ず負けると書かれています。そして心理学的側面からその原因も解き明かされています。

そこで、システム通りに執行するために本能が出ないようにするにはどうすればよいか?
① ザラバを見ない。
② 自分をロボット化する。
③ 大負けを覚悟する。
④ 過去検証の日次損益を確認して日々の損益の流れを知る。

ザラバを見ないことは、定番中の定番ですね。特に私は寄付き後30分間、画面がチカチカ点滅しているときは画面を見ません。しかし、ザラバを見ても平然といられること、つまりトレードに関していえば人間的でなくなることが私の目標でもあります。

仕掛けるときは無感情になって自分は執行ロボットだと思い込むようにしています。
特に一瞬でも大負けするんじゃないか!という思考が入ると弱気になって他の銘柄も仕掛けることができなくなってしまいます。思考や感情が入りそうになったら『私はロボット』と言い聞かせています。仕掛けるときは一切考えないこと。考えるのはトレード時間以外とすること。

① システムトレードの執行が難しいのは人間の本能を逆なでにするからです。
② 本能が逆なでになるということは、他のトレーダーは実行困難ということです。
③ 他のトレーダーが実行困難ということは、他のトレーターと自分は違う行動をとっているということです。
④ 他のトレーダーと違う行動をとっているということは、大衆に迎合しない少数派になっているということです。
⑤ 少数派になっているということは、儲かる側にいるということです。

次に大負けを覚悟する。執行できない理由の一つは、このトレードで大負けするのではないかという恐怖心からです。逆に今日は100万負けます。と覚悟していれば幾分執行がしやすくなります。

最後の過去の日次損益を見る方法はかなり有効だと思っています。毎日勝っては喜び、負けては悔しがっていては、本能丸出しとなります。

過去検証の日次損益を目で追っていくと、勝つ日もあれば負ける日もあります。負けが続くこともありますが、その後急反発することもあります。この目視をしていると、大負けしても『 今日は大負けの日だな 』と軽く受け流すことができます。そもそも
勝つこと=善
負けること=悪
という思考が間違っています。こう考えると心理的に圧迫感が出てきます。

1年を通してトレード結果を見ていけば、トレードの構造が見えてきます。勝ちがあり、負けがある。勝率があり、期待値がある。DDがあり、資産曲線がある。シストレとはこのような統計的数値によって成り立っています。そもそも人間的本能とは無関係なのです。

これまでシステム原理主義について書いてきましたが、システム裁量主義というものもあると思います。仕掛けはシステムに従い、手仕舞は裁量を入れるなど。

システムに裁量をいれて成績が向上するトレーダーもいると思います。
私も一時は午後2時以降の価格変動を利用しての手仕舞いや、利益が仕掛け金額合計の5%を超したら全銘柄一斉手仕舞などもやったりして効果が出たこともありました。
しかし回数を重ねる毎に期待値は下がっていった。つまり私にはシステム裁量主義は不向きということになります。

裁量を入れるか入れないかに関して、これが正解というものは無いと思います。
アスリートは勝つという目標は同じでも、その身体能力や練習方法が違うように、トレーダーも能力や経験、技量、性格に個人差があるからです。大切なことは『己を知り、相手(トレードの本質)を 知れば百戦危うからず 』ということだと思います。

以下の画像は、昨年10月から、私の実トレードの資産曲線です。システム通りの資産曲線はもっと合計損益が大きく、資産曲線が滑らかでこのように乱高下していません。
実トレードではもっと儲けよう、これ以上損したくない、もっといい方法がある、と思考を凝らし、感情を入れ、裁量を入れまくっています。そして個々のトレードに一喜一憂し、もがき苦しんでいます。その結果がこのくねくねした曲線です。

資産曲線 
現時点で私が得た結論は、いろいろな思考やテクニックを凝らしてもシステム以上の利益を上げることは不可能である、ということです。もちろん私の場合ですが。

このようにシステム原理主義再考の結果、システム原理主義最高!となった。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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