DD30%の補足

今日、朝から外出の用事があって今帰ってきました。
私のストラテジは寄り付を見ての仕掛けになりますので今日はノートレでした。
今確認したら、トレードしていたら12万の損失だったみたいで不作為の利益でした。

ところで、先日の私の記事でDDは30%まで受け入れると書きましたが、少々補足させていただきます。
この記事を読まれている特に初心者の方、またはこれからシストレを始めようと考えてある方、初期資金が100万以内の方などが『DDは30%までOKなのか』と思われたらちょっと危険かなと思いましたので。

DDをどこまで受け入れるかというのは、人それぞれに違ってきます。それは、

① 投下資金が余剰資金か?
② トレード以外に収入はあるか?
③ 実トレードベースで運用ストラテジに正の期待値はあるか?
④ ハイリスクハイリターンを求めるのか?ローリスクローリターンで行くのか?
⑤ そのDDは自分の器に合っているか?
⑥ 過去検証や実トレードでDDの回復期間はどれくらいか?
等いろいろと考えて見る必要があると思います。毎度言っていますが、自分にとってしっくりくるところが無理のないDDです。

また、100万円から初めて、いきなり20万のDDと、80万から初めて20万利益を乗せて100万とし、その後20万のDDでは全く感じ方が違います。
したがって、許容DDはトレーダー自身が状況に応じて適切に設定する必要があります。

また、前回の記事で、急激に下落したDDは急激に回復するとも書きました。これは私の実トレードの検証上の数値から言っているのであり、ストラテジ、リスクの取り方によっては違ってきます。DDが半年や、1年、2年と続くこともあります。ですから、急激なDDの場合、急激に基に戻るとは思わないでください。

私見としては、日次勝率が65%、日次期待値が2%あれば、急激なDDは急回復すると思います。しかし日次2%の期待値を作ることは並大抵のことではありません。
例えば1000万で運用し、1銘柄100万仕掛け×6銘柄=600万を仕掛けるとします。そうすると日次利益は12万となります。12万×20日=240万が月利です。

240万×12か月=2880万円が年間利益です。 つまり年利288%のストラテジ群です。このくらいの利益率があって初めて、急落20%DDも急激回復となります。概ねDDが7日でMAXになったとすれば7~10日で基に戻ります。

話はちょっとそれますが、最近心配していることがありまして、私のストラテジの一つが大口に知られて荒らされているのではないかと思える節があります。そうなると、期待値は落ちて使えないストラテジになるかもしれません。どのようなストラテジでもどこかで陳腐化する危険性をはらんでいます。悔しいけど仕方ない現実ですね・・・。


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コメント

No title

1000万程度の運用で、100万の仕掛けを大口が狙うってあんまり聞いた事ないですし、想像出来ないんですがそんなことってありますかね~(^^;
大口というより小口なのではw

用心するには越したことはないですが、そういえばこの前の記事で気になったものがありました。
当日の損益を書いていた記事で、私も同じ銘柄をたまたま監視していたので、どの銘柄のことか一目で分かってしまいました。(たしか、造船業だったかと)
逆算すると仕掛けポイントも大体分かるので、どういった狙いの戦略か大体見当が付いてしまいますねw

こういった記事も書き方によっては結構リスクがあるのではと思った次第です(^^;

  • 2016/09/27 (Tue) 23:42
  • 夢幻 #-
  • URL
No title

大口といったのは機関投資家やファンドなどではなく、ロジックを知った大口の個人投資家やシステムトレーダー程度の意味でした。当然機関投資家や、ファンドはそのようなポイントは攻めてきません。誤解を招きましたね。

あの銘柄は造船ではありません。ダブル仕掛けがへこんだもんです。

  • 2016/09/28 (Wed) 07:01
  • キー坊 #-
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