第2期事業計画書

本来であれば、年初に1年の計画を立てるべきでしょうが、私はトレードを事業としてとらえ、あえて決算日を9月末とし、10月1日を期首として次期計画を立てることにしました。

事業計画  

前期期首資産   3,000千
前期期末資産  12,413千

① 第1期の仕掛け金額は運用開始当初は低額でやっていたので758千ですが、次期計画では940千としています。これは直近の実トレード実績です。ほぼこの金額になると思います。

② 仕掛け数は年間1920としています。現在運用中の7ストラテジの直近3年のイザナミ検証では年平均2264です。しかし私のストラテジの特性からイザナミ検証数値通りとはいきませんので、その85%程度の仕掛け率と見ています。

この1920の仕掛け数に加え、今回研究ストラテジを1個追加します。このストラテジはペーパートレードでは正確な性能がわかりませんので実弾投入します。これで年間150トレード程増える予定ですが、途中で中止になるかもしれませんので仕掛け数には加えていません。

③ 第一期実績(修正)とあるのは、裁量仕掛けを差し引いたものです。現在、裁量仕掛けは一切やっておらず、今後もしませんのでその分を差し引いた方がよりシストレ実績に近いと思い修正しました。その結果、期待値は1.2%になります。

④ 第一期1.2%の期待値の中には狼狽手仕舞や、早すぎる利確も含まれています。そして、この一年で運用ストラテジの癖に馴染んだこと、執行の経験値を積み重ねたこと、などを考慮すると0.2%上積みは可能だとして1.4%にしています。

⑤ イザナミ検証では直近36ケ月で期待値は2.9%となっています。この期待値を実現できれば夢のようなストラテジの完成になりますが、諸々の事情により一致しません。それで、いかにイザナミ検証と実トレードを一致させるかが私の日々の研究課題です。

⑥ 現在資産12,400千から20,000千の税引き後利益となると、年間利益率160%となります。この数字を目標にします。

⑦ 運用ストラテジは3系統、7ストラテジ+研究ストラテジ1となります。これに加え暴落時用が2ストラテジです。
運用を続けていると、ストラテジに対しいろいろな気づきがあります。それでこの1年、コアの部分は変わりませんが、細部に微調整を続けてきました。これからも、運用ストラテジの整備と、新規のストラテジ開発を怠りなく行っていきます。

トレードは、相場の急変や不可抗力が多く、このように次期計画を立てること自体が無意味なことかもしれません。
また、たった1年の運用で次年度も同じような結果になる程、トレードは甘いものではありません。
しかし、私はこのような計画を立てることで、目先の勝ち負けに左右されることなく、一貫したトレードができるのではないかと思っています。

ブログに公表すると、負け続けた時、この数値が負担になることもあるかもしれませんが、30%のDDが発生したら静かに運用停止するのみです。他人の目を気にすることなく、自分のためにあえて公表しました。

ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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コメント

良い目標ですね〜

目標見て凄いな〜と感じました!

年利160%もそうですが、
きちんと分析して検討してるんですね。

みんな大体位しか目標なさそうですから、、

そう言えば、以前は使ってた売りのストラテジーは
まだ、使っているのですか?

  • 2016/10/02 (Sun) 09:22
  • もんちゃん #-
  • URL
No title

もんちゃんさん おはようございます。
事業計画お褒め頂きありがとうございます。

ところで、ストラテジに関しては以前も、今後もノーコメントです。
このブログは、私より数段上の上級者も見ています。少しの情報開示で上級者はストラテジや、運用方針を推察したりします。そして、同程度のストラテジを作ってしまうでしょう。そうするとマーケットインパクトが発生し私のエッジがなくなります。

どうかご理解ください。ストラテジ以外の心理面や、ツールなどについてはお答えできます。

  • 2016/10/02 (Sun) 09:57
  • キー坊 #-
  • URL
失礼しました

失礼しました、

そう言えば以前色々なイザナミブログで記事にもなったりもしましたからね

来年の今頃はどうなってるか楽しみです!
こちらも負けないように検証頑張ります。

  • 2016/10/02 (Sun) 10:14
  • もんちゃん #-
  • URL
No title

実績値に基づいての計画なので実現可能性はわりと高そうですね。

私はバックテストの成績に基づいて、こんなもんかなという感じで考えてその通りには全くならないので、実績値の期待値とトレード数から次期の計画を立てるというのは参考になります。

それができるのも、実トレードの集計ができているからですよね。

私も実トレードの集計はキー坊さんに習い、できるようにVBAを組んだので、私も実績ベースの次期予想が立てられます。

私の場合は、実トレードの期待値は低いので大した計画にはなりませんがw

参考になります。頑張ってください。

  • 2016/10/02 (Sun) 12:16
  • たけやん #-
  • URL
No title

たけやんさんのVBA記事読ませていただきました。VBAがさっと組めるということはトレーダーとしてはかなり優位性があると思います。

私の実トレード結果は、イザナミの仕掛け銘柄をエクセルの『セットアップ.xlsm』に貼付け、楽天RSSで監視しながら仕掛け、トレード終了後に、仕掛け値、手仕舞値、手数料金利を手入力して、『トレード記録.xlsm』にVBAでストラテジごとに転送、集計させています。

数年前は手入力で記録を付けていましたが、大負けした時にどうしても記録を残す気力がなくなって、トレード記録が断片的になっていました。年間1800トレードのトレード記録を休みなく続けることはなかなか難しいことです。しかし、正確な記録が無いと自分のストラテジの欠点が見えてきません。そこで、VBAを使い自動化しているのですが、大負けしてもボタン一発で処理できるので長続きしています。

実トレード記録は宝の宝庫です。そしてシステムトレーダーとして記録を残し続けることは最低限の仕事だと思っています。頑張ってください。

  • 2016/10/02 (Sun) 13:06
  • キー坊 #-
  • URL

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