売買代金・翌日出来高・出来高制限

今回、イザナミのバージョンアップで、翌日出来高の指標が追加された。
私は100万ロットで運用している。ということは1日0.5%の出来高制限をかけると売買代金が2億以下では仕掛け金額に制限がかかってくることになる。

この出来高制限というのは、今日の売買代金と明日の売買代金はそれほど変わらないだろうということを論拠としている。

私は以前から感覚的にこの出来高制限の信ぴょう性が疑わしいと思っており出来高制限を設けていなかった。そして、実取引では前日の売買代金と寄付きの板を参考にして、気配が薄い場合には仕掛けを控えるまたは、ロットを落とすことにしていた。

この判断が正しいのか?今回翌日出来高を使って検証してみることにした。
使用ストラテジ 私の運用中のストラテジ(ボラの大きな銘柄群)
期間      2013年1月以降
売買代金    2億以下の銘柄のみ抽出

検証方法 イザナミで『仕掛けシグナル日のテクニカル指標』に売買代金と翌日出来高をそれぞれ実行し、私の作った『ストラテジ解析シート』にそれぞれ貼りつける。
そして、翌日出来高を最初に貼付けたシートの任意の列に貼りつける。
これで、1つのシートに売買代金と翌日出来高の列ができたことになる。
あとは簡単な計算式や並べ替えを行って検証できる。結果は以下のとおりである。

検証数 430
前日売買代金の平均 8100万円
当日売買代金の平均 9億3300万円
前日売買代金と当日売買代金の倍率。11.5倍
前日より売買代金が増えた銘柄 87%

また売買代金別に倍率を以下のように4段階に区切ってみた。
0.5億以下  データ数168 倍率29
0.5億~1億 データ数109 倍率12
1億~1.5億 データ数82 倍率10
1.5億~2億 データ数71 倍率8

つぎに、イザナミで売買代金2億以下のチャートをざっと見ていく。
これからいえることは、寄らずS高や、当日瞬時に張り付いたS高、または2時半過ぎから急激に上げた銘柄など多数あることが考えられる。

したがって、ストラテジの性格によっては、出来高制限を加えることにより、収益チャンスを逃すことがあり得るということになる。各自一度この翌日出来高による検証を試されてはいかがだろうか。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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