涙のカーブフィッティング

平成13年秋口にイザナミと出会った。
最初は逆差値ルールを作り運用していたが、当時のSBI証券はスリッページが激しくそのルールが嫌になった。
そこで、スリッページのない寄付き仕掛けの売買ルールを作りたいと思った。
試行錯誤の末完成したのが以下のルールだ。そして年が明けた2014年1月、颯爽と運用を開始した。
ちなみに売買ルール名は『ヨリ子』(笑)

■ ランキング情報
① 全銘柄、株価50円以上、5日平均3億以上
② 全市場
③ 過去4日間にS高(終値)が1と同じ日が1日以上存在する。
④ 当日が陰線
⑤ 売買代金移動平均5日降順
■ 相場情報
① 日経終値が30日移動平均(終値)より大きい
② または、東証一部騰落レシオ10日が90より大きい
■ 売買ルール仕掛け
① 相場情報が1のときに仕掛け
② ランキング(順位)が8以下
③ 翌日寄付きで買いを仕掛ける。
■ 売買ルール手仕舞
① 保有日数が1より大きいかつ
② 終値が終値(1日前)より小さい場合
③ 翌日成行きで手仕舞
■ 最適分散
① 1日最大6銘柄 最大仕掛数10銘柄
② 1銘柄上限投入額60万
③ 優先順位 移動平均乖離率10日降順

多くの時間をかけ何度も検証した。資産曲線もきれいだ。絶対に自信があった。
しかも2013年は1050万の利益、月額換算で87.5万、やったね!
よしこれで俺も、ロバートキヨサキの言う経済的自由を手に入れた。と本当に思った。

しかし、ところがである。1月から運用を始めたがなんだか調子がおかしい。前場にスマホで確認すると利益30万(ヒャッホー)しかし後場に確認すると、なんとマイテン
反射的に声が出た。
「なに、なに、なによこれ(@_@)」
「ふーーっ」
2か月運用したが、じり貧になってきたので3月初めあえなく運用停止。
こうして私の寄り仕掛けストラトジは涙のカーブフィッティングで幕を下ろしたのである。

ヨリ子

このカーブフィッティングに対する考察をSandさんが詳しく解説されています。
私も大変に勉強になりました。よろしければご覧になってください。

カーブフィッティングだと思う理由


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コメント

どうもです

面白い記事をありがとうございます。

今日、キー坊さんのブログをご紹介させていただき、失礼ながら
このシステムはカーブフィッティングである事は明らかという感じで
書いたら、「なぜそう思うのか?」というご質問を頂きました。

失礼重ねで恐縮なのですが、このシステムについて私なりに思う
ところを記事にさせていただいてもよろしいでしょうか?

その際にこのシステムの内容を幣ブログに転記させていただきたい
のですが、許可を頂けますでしょうか?

ご検討お願いいたします。

  • 2016/02/03 (Wed) 22:25
  • Sand #-
  • URL
Re: どうもです

よろしいですよ。私よりも素晴らしい見識をお持ちの方が多数いらっしゃいますので、私も勉強になります。そして、みんなが良い方向に向いて行ったらよいのではないかと思います。

  • 2016/02/04 (Thu) 06:56
  • キー坊 #-
  • URL

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