勝率は55%位が心地よい

昨日も記事にしましたが、現在損益は▲40万です。
その内訳ですが。最近調子のよい2Strは今月152万稼いでいるのですが、他のStr群が▲192万損失を出しています。Strによって非常に差の出る月となりました。

昨日記事にした順張りStrは3月に運用を止めましたが、その後、新興祭りで幻の利益を出しています。そして、今年の8月から再登場させていましたが、実トレードの結果をみると、勝率35% 期待値-0.9%という足を引っ張るStrでした。これから新興祭りが来るとの淡い期待もあったので運用を継続していました。

このStrは時に30%~50%の爆益を出すことがあるので、その印象が強く残っているのですが、いざ実トレード結果を見ると悲惨なものです。

イザナミ結果はもっと良いのですが、このStrはイザナミと結果が一致しないので、成績は残せません。今日は来るだろう、今日は上げるだろうと、ずるずるとやってしまった感があります。

確かに、今後ドカンと利益を上げることはあるでしょうが、システムトレーダーはそのような一発芸には興味はありません。トータルで期待値がどのくらいあるかです。

それと思ったのは、イザナミと結果が一致しないStrを運用している場合には、特に実運用との差異を毎日確認しないといけないということです。イザナミ結果が良いからと、淡い期待感を持ってはいけません。

それで感じたことは、私の体感として、勝率は、55%~60%位のStrのが心地よいですね。ペイオフレシオが1を若干割っても、期待値が1%あれば、運用しやすいStrだと思います。

それに加え、毎日シグナルが出ること。いくら勝率や期待値が高くても、いつシグナルが出るのかわからないではトレードをやっていてリズム感がでてきません。

よく、トレーダーはセットアップが整うまで、じっと獲物を狙ってその瞬間を待たなければならない。などと言われますが、そのやり方は私の性格には馴染みません。毎日コンスタントに前場早いうちに一定数を仕掛け、その日か翌日には損益を確定させる。というのが私の理想とするスタイルです。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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コメント

No title

こんにちは!

実トレードとバックテストの差異の確認は大事ですよね。

私もキー坊さんにならって、半年くらい前から実トレードの集計をするようにしましたよ。

やってみると、バックテストではトントンでも、実トレードでは結構負けている戦略などが見つかることがありますね。良い発見でした。


ところで、3月に運用を止めた順張りStrは今後は運用するのですか?


  • 2016/12/18 (Sun) 01:34
  • たけやん #-
  • URL
Re: No title

たけやんさん おはようございます。

私の感覚では、イザナミ期待値の6割とれれば上々の出来といったところです。
前日に仕掛けができるタイプであれば、よりイザナミと合致するでしょうが、私のStrはそうではないので
いかに、検証データと実データを近づけるかが勝負の分かれ目です。


この高値圏順張りStrは2月にも同じく3勝20敗位して運用を止めた経験があります。
基本的に爆発力はありますが、むらっけの多いStrでやはり勝率が10%台になれば、
精神的に運用は無理です。これからフォワードをとって再開するかどうかの時期を決めなす。
基本、新興が強くないと機能しません。来年あたりにどこかで新興、特にマザーズの指数が上昇トレンド
になったら機能してくると思います。現在は、前場吹いても後場やられる状況が続いています。

丁度、斉藤さんのブログで、シストレは調子の悪い時期も続けていないと、リバウンドが取れない。と
書かれていて、私もそう思うのですが、他の私のStrから比べると信頼性が弱いです。
それで当面は資金を遊ばせないようい、信頼できるStrの仕掛け金額を増やして、全体として月間の仕掛け金額が
落ちないようにしていこうと思っています。

ところで、たけやんさん、今月は調子いいですね。やはり1年の締めの12月は絶対にプラスで終えて良いイメージで新年を迎えたいものです。

  • 2016/12/18 (Sun) 10:26
  • キー坊 #-
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  • 2016/12/18 (Sun) 12:09
  • #

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