ストラテジと仮説

本日確定損益 9万円
1月 第6日 月初より確定損益 235万円

今日は相場がうねりましたね。私が現在運用停止してる12月絶不調だった順張りStrがなんか息を吹き返しているような感じです。今日も急騰銘柄を2銘柄とらえていました。まだフォワードを取っている段階ですが、再投入が視野に入ってきました。

さて、私が尊敬するトレーダーの一人に照沼佳夫氏がいます。氏は株投資歴45年以上になりますが、最終的にたどり着いた手法がシステムトレードだそうです。それでかなり以前からシステムトレードの研究をされています。

この方の著書は2冊持っているのですが、その中の一節に下記のような内容が書かれていました。以下引用

私は分析を行う前に必ず仮説を立てます。
たとえば、投資家が一番多く買い付けた水準を株価が下回ったら、彼らはどのような心境になるのだろうか・・・。そして、その下げ幅が10%まで下がったら・・・、20%では・・・と、そのときの投資家の心理状態を考えてみるのです。
<中略>
すると、一番多く買い付けていた水準から○%下落すると、いっせいに損切りすると思われる“投げ”が発生している、といったようなことがデータより判明します。
(照沼佳夫著『ロング・ショート戦略勝利の方程式』P226引用)

これは私が常々思っていることで、まず、ザラバ観察やチャートディーリングから、投資家心理に思いを馳せます。
一例をあげれば、一日で一番取引量の多いのは寄付きです。なので、始値が最多売買価格帯になります。その銘柄が、前場上昇しても、その後いってこいで下げて来て、この始値を割ると一気に値崩れします。それは、多くの投資家が損失を抱えることになり、逆指値発動や、手動でのロスカットポイントと考えるからです。

このように投資家心理を考えながら作るStrは堅牢だと思います。それで照沼氏ほどハイレベルではありませんが、私も投資家の心理状態を考えるようにしています。

なお、照沼氏のブログはこちらです。毎週日曜日更新されますが、私は直近2年くらいのものは全て読んでいます。大変にためになりますのでご参考にされてはいかがかと思います。
このサイトは夢幻さんがプロデュースされたと聞いています。夢幻さんの企画力と人脈もすごいですね。夢幻さんのサイトはこちらです


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

株式システムトレード ブログランキングへ
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ
にほんブログ村

株システムトレードソフトイザナミ
スポンサーサイト

コメント

No title

キー坊さんこんにちは。
ブログ、紹介して頂いてありがとうございます(^^)/

ちなみに、投資日記ステーションのサイトは僕が会社員時代に企画、発案して作ったもので間違いは無いのですが、投資セミナーを定期的に開催している会社だったので、過去にセミナー講師をやっていただいた方々を中心にスタートして、という流れがあって出来たので、私個人というよりは会社の人脈が凄いというのがホントのところです・笑
そこに、新規の投資家さんをリクルートしてきて出来た感じです。立ち上げ当時は月1人ぐらい人を増やしてなかなかに盛り上がってました。

投資日記ステーションというネーミングは毎日訪れる、投資の情報の発信基地となる、人が集う、などをイメージして駅=ステーション、と名付けました。こうして皆さんの役に立っていると思うと喜びもひとしおです。

ロング・ショート戦略勝利の方程式は読んでなかったですが、なかなか深いですね。Amazonでポチしてみようと思います。ではでは( ^^) _旦~~

  • 2017/01/12 (Thu) 17:22
  • 夢幻 #-
  • URL
Re: No title

夢幻さん こんばんは

確認せずにすみませんでした。今後は慎重に記事にします。

照沼氏のAmazonレビューはそれほど★印が多くないですが、
相場の構造や、システムトレードのキモの部分を懇切丁寧に
書かれており、私は手法の部分より、システムトレーダーとしての
心構えを勉強させていただきました。

さっき見たら
『システム売買プロのノウハウ』などは、Amazonで31円の値しか
ついていませんが、世間がそれほど重視していないということでしょう。
逆説的にシステムトレーダーの私たちにとってはありがたいですね。

これからもご指導よろしくお願い致します。

  • 2017/01/12 (Thu) 18:44
  • キー坊 #-
  • URL
No title

いえいえ~、会社といっても数名程度のベンチャーでしたし、このサイトは私自身が生み出したという気持ちは強いのでサイトを紹介して頂けて嬉しく思っています(^^)/
会社スタート当初は人脈も実績も無く、社長始め、創業メンバーはセミナー1つ開催するもの相当大変だったようです。そういう先人たちの苦労があって今があるのだと思います。

ネットの普及もあって、今はこうしたブログやSNSなんかを通じて実践家の知見に振れられる機会も増えました。キー坊さんが照沼さんを参考・指針とする投資家として見つけられたように、私も斉藤さんという投資家を見つけることが出来ました。これは大変価値があり、素晴らしいことだと思います。ありがたい時代ですね・笑

ところで話が変わりますが、私の一番のお気に入りブログは”翁の相場道”というブログです。手法の紹介は無く、考え方や本質に迫る記事を8年間以上毎日更新されています。必見ブログなので見たことがなかったら是非見てみてください。
http://blogs.yahoo.co.jp/ohtoro_daisuki

では(^^)/

  • 2017/01/12 (Thu) 23:39
  • 夢幻 #-
  • URL
Re: No title

夢幻さんへ

衝撃でした。翁氏のブログ
人間として、相場師としての重厚さが格段に違います。
良いブログをご紹介いただきありがとうございました。
早速ブックマークに登録して、毎日読ませていただきます。
翁氏のブログは1年味わって読み続ければ私自身システム
トレーダーとしてかなり成長できると感じました。

翁氏のブログに感化されて私もこれからシステムトレーダーとして
自分を極めて行きたいと思います。
いつもよりご指導ありがとうございます。

  • 2017/01/13 (Fri) 01:33
  • キー坊 #-
  • URL

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する