集中投資

昨日の照沼佳夫氏のブログ(こちら)で集中投資について以下のことが述べられており、私の考えに近いことが書いてありました。

(以下引用)
最近分かったことは、効率的な投資とは「確率の高いところに集中投資をする」ということです。考えてみれば当たり前のことですが、その「確率」自体、過去のデータによるもので不安要素であることは間違いないところです。

では、このような観点(確率論)を踏まえた上で、実践的な運用はいかにすべきかという問題です。私の考えは、確率の高いところに集中投資して、もし、反対に行ったら即処分して、次の確率の高いところに再び集中投資をするということです。

これを繰り返すのです。結果的に確率論から考えれば確かに儲かるはずです。このようなシステムをプログラムしてシュミレーションしたところ、びっくりするような数値がはじき出されました。収益は急激な右肩上がり。

理論的に正しいことは証明されたと思いましたが、あくまでもシミュレーションの域を脱しきれないし、実践するには勇気が必要だ・・・。
(引用終了)

この実践するには勇気が必要だ、のところですが、これが実トレードやフォワードでの結果の裏付けです。ここでしっかりとした成績が残せて、自分の許容DD以内であれば、集中投資が成績向上に有効な手段となります。

ここで注意を要するのは、実トレードとフォワードは結果が違うということです。それは、実トレードでは、仕掛け躊躇、執行ミス、スリッページ、マーケットインパクトなどのイレギュラーが発生するからです。

ですから、理論上のフォワードで期待値が高いからと言ってシストレ初心者が即集中投資をするのは危険だと思います。あくまでも少額でも実トレードをやって、検証結果との間にどれほどのズレが生じているのか見るべきです。

それに加え、集中投資をすることで自分の心理がどのように動いているのか、そして心理的負担に耐えることができるかを体験してみることです。

最終的に言えることは、トレードとはリスクを取ってリターンを得る手法ですから、ある程度の勝算があったら目をつぶっても実弾投入する勇気が無いと利益は得られないということになります。

もっとストレートな言い回しをすると、
『自分は集中投資で爆益を得るために爆損は覚悟している』になります。


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