ファットテール

4月 第12日 
本日確定損益  20万円
当月確定損益 83万円
DD金額期間 ▲159万 5日

まだまだDD解消までは時間がかかりそうです。先週急激なDDは急回復すると書いていましたが、その兆候は表れません。今日はかなり仕掛け数があったのでもしかしたら爆益日か?などと妄想していましたが、やはり妄想でした。

口座残高ベースで書くと昨年7月のBIG_DDは▲458万でした。それ以来▲100万を超えるDDは無かったのですが、今回のDDの谷は▲133万と久しぶりの100万越えです。

2日連続で100万近くの損失でしたが、仕掛け銘柄がまんべんなく負けたのではなく、強烈な爆損銘柄でやられました。このストラテジで過去検証のワースト記録を調べたら、4233トレード中でワースト16位でした。それほど強烈でした。しかしいつかは起こりうるファットテール銘柄と思って納得しています。確率的にそれほど起こるものではありません。

資産曲線的にも急上昇していたので、ちょうど元の期待値の延長線上に戻って来たといった感じです。調子いい時ほど慎重でなければならない。そして、統計上の期待値は確かに存在するということを思い知らされました。

ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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