リバーステスト

リバーステストとは直近から過去を見る検証方法です。ネットで調べてもこの言葉は無かったので多分私が初出しでしょう。

検証方法にはバックテスト、フォワードテストというものがあります。フォワードテストは、現時点で完成したstrを数か月間ほど観察するという方法と、直近2年ほどのデータを残し2000年からバックテストし、その後の2年でそのstrが機能しているかを検証する方法です。

一方私が多用しているリバーステストは、直近1年でstrを作り、それが過去に機能するかを過去に向かって確認します。

リバーステストのメリットは、
① 検証時間が短くて済む(17分の1)
② 直近1年のパフォーマンスが分かる。
③ 直近偏向strが作れる。

これで、指標をいろいろと試して短時間で思いっきり検証ができます。このとき大事なことは、なぜこのstrが有効なのかを言葉で表現できることです。下げすぎたから?、出来高が増えて市場の注目を集めたから? 直近押目を付けたから? S高後に株価が収斂してセカンダリが入りそうだから?等々
短時間でできるからと言って、strの性格も考えずにやみくもに検証するのは、ちょっと…ですね。

そしてある程度納得いくものができたら、リバーステストを行います。これは2013年から現在まで、それでよければ、2000年から現在までも一応見てみます。

私は2012年以前は参考に見る程度で重視していません。販売用strならきれいな資産曲線を作らないと売れないので仕方ないですが、自分だけで使うものなら全期間右肩上がりである必要はないわけです。特に2012年11月からは相場が変わったと思います。逆に2000年からすべての期間で右肩上がりするstrのほうがカーブフィッティングの可能性が大ではないかと思います。
2013年以降も、2013、2014~2015、2016以降と3区間で相場が変調しているように思います。

毎度のことながら、これは私の方法です。異論をお持ちの方もいるでしょう。しかし、トレードに正解が無いように、検証方法にも正解が無い。要は自分でやり方を研究して、利益を上げることができればそれがその人にとって正しいやり方です。しかも、そのやり方も未来永劫、正しいとも言い切れない。相場も、トレーダーも、常に変化しているからです。

ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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