DD回顧録

6月21日DDを回復しました。今回のDDは8営業日で377万の下落という急落型でした。そして39営業日かけて回復しました。資産に対するDDは15%です。
昨年7月のDD33%に比べると小さいですが、やはり率ではなく、短期間で400万近い損失はかなり堪えました。1銘柄70万クラスの負け2本でメンタルKOされました。

私は、イナゴ系を扱っているので、相場にフィットした時は爆発的に利益が上がりますが、その反動として大きなDDを喰らう傾向にあります。そして、このDDは急激な資産上昇をみた後に来ます。

以下の画像は、2015年10月1日に現システムでスタートして現在に至るまでの資産曲線です。

全期間資産曲線

①、②、③は急騰箇所です。④、⑤、⑥は調整期間です。②、③の急騰後に大きなDDが来ています。なので、今後も資産急騰時は浮かれないで、深いDDが来ることを覚悟して、控えめな運用をしないといけないのかなと思います。急騰は実力ではなく、期待値の前取りと思うようにしています。

私の場合、幸運にも運用初期にDDから始まらなかったことが幸いしています。最初に深いDDから始まっていたら多分メンタルが持たなかったでしょう。そういう意味では運が良かったと思います。

DDは自分の資金が解けていくのと、利益が上がって、その利益をDDが食いつぶすのでは全く感覚が違います。どうしても自己資金部分は自分が汗水たらして貯めたお金で、減らしてはいけないもの、みたいな、金銭としての感情が移入されます。それに比べ、後者はもともとなかったもの、負けてもトントンと開き直ることができます。

よって前者はメンタルに悪影響を及ぼします。悪影響とは、トレード継続不能。仕掛け金額を感情でコロコロと変える。仕掛けを躊躇する。誤発注をする。などです。ですから、トレード経験が少なく、これからシストレを始めようとされている方は、地味でもDDの小さなstrで初め、勝つことよりも負けないことに主眼を置いて運用されることが重要かなと思います。

私は勝っているときは、強気に攻めるタイプです。そして、この感情をなかなか抑えることができないんです。これが災いして勝負に出て大きなDDを喰らう悪癖があるように思っています。

これまではそれで良かったかもしれませんが、これで5年、10年と相場で生き残っていけるかなあと疑問にも思ったりもします。そして、いつも大きなDDが来るのでは、という恐怖観念が付きまとっています。これは独特の感情です。そして深いDDを経験したことのある人ならわかっていただけると思います。

しかし、トレードとはそもそも不確実のものであり、トレードを続けていく以上、常にこのような感情と付き合っていかなければならないわけです。

ただ、今回のDDで資金管理はより堅実にしています。検証上は200万以上のDDが来ないような設計にしています。しかし、またぞろ、勝ってきたら勝負に出たくなる自分もいます。

なお昨年7月のDDの記事は≪こちら≫です。

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