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デイトレ空売り(長文)

9月 第13日 
確定損益 2万円
当月確定損益 ▲93万円

いやー奇跡!ついに勝ちましたよ、少しですけど。勝つって素晴らしいなぁ!
今日も負けると思ったので、以下のような文章を作っていたのですが。
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あの~、今日も負けているんですけど…。
私の勝ち方持ち去った、そこのあなた!元の位置に戻しておいてくださいね。
負けが100万を超えたし、本来なら委縮して文章が書けないんですけど、逆張り目線で、今日は焼け酒ならぬ、焼け長文します。
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さて昨日コメントを頂いたので、お題はデイトレ空売りで。
デイトレ空売りは、制度空売りと、Hyper空売りなどを使った空売りがあります。
Hyper空売りなどによる急騰空売りは、検証というより体験でわかってくる世界で、私の場合相当の授業料を相場に支払うことになりました。それで、そちらの内容は書けません。

さて、制度空売りのほうですが、下図は私が使っているデイトレ空売りのstrです。初期資金300万、50万仕掛け、手数料230円、レバ1.5倍
売り禁銘柄とかはその都度仕掛け不可銘柄に登録しているので、その結果です。

空売り1
空売り2

空売り3

■期待値と仕掛け銘柄数の関係

条件を緩くすればトレード数が増え、期待値が下がります。これはトレードスタイルによります。私は仕掛けはある一定数あったほうが毎日のトレードにリズムがでるので、条件を緩めにしています。これはその方のトレードスタイルの好みによると思います。

■売り禁銘柄と期待値
実際に空売りをしてみるとわかりますが、利益が出そうな銘柄は直前に売り禁銘柄になります。私は売り禁銘柄になったものは、イザナミ上では仕掛け不可銘柄に指定しています。

それで、仕掛け不可銘柄有りと、無しの双方で2016年からの検証結果でいえば、前者は利益550万、売り禁を入れた場合483万となりました。売り禁が入って13%の減収ですね。したがって、実際検証上ほど利益は上がりません。

■スリッページ
逆指値で損切り設定している場合にはスリッページが発生します。出来高大で瞬間急騰した場合、逆に出来高小で板がスカスカの場合、双方スリッページが発生します。これは売買代金設定である程度緩和できますが、じゃあ、売買代金が小さいものは期待値が無いのかと言えばそうでもない。ここのところは実トレードで売買代金の違いによる値の動き方を確認にしながら調整しないといけませんね。

■マーケットインパクト
私は寄付き前に楽天RSSで仕掛け銘柄を監視しているのですが、板の厚さによっては、自分の仕掛けで値が上がってしまいます。体感的には板の薄い銘柄は100万仕掛けると0.2%~0.5%(2000円~5000円)位ってところでしょうか。なので、引け成りで買い戻す場合も上記のようなマーケットインパクトで利益が削られることがあります。
よく、5分足チャートで終値のポイントをみると、自分の約定数で上がっている場合があります。こういったところは検証上ではわかりません。なので、実トレード結果重視となります。

■DD対策
デイトレ空売りの場合、検証ではある程度きれいな右肩上がりの資産曲線になると思います。しかしよく見ると時期によって深いDDや瞬間DD、長期のなべ底DDなどが発生します。遠くから資産曲線をみると滑らかであっても、現場は暴風雨です。踏み上げの連発で一気に損失が膨らむこともあります。ここで、メンタルが持つのか、上記項目の理由により検証上のDDより当然DDが大きくなるので、その認識が必要です。

私の体感では、買いと売りでは、売りのほうが恐怖は3倍といったところでしょうか。逆に空売りに慣れると、買いの仕掛けは怖くありません。毎日のザラバ5分足を見ているとわかるのですが、長陽線の赤三平はいくらでも出現しますが、長陰線の黒三平はよほどの不祥事や材料がないと出現しません。市場では圧倒的に買いで入るトレーダーが多いということです。そして一旦ブレイクすると多くのトレーダーがイナゴタワーと作ることに起因していると思います。

■逆指値スルー
大口が買ってきた場合、特買になって逆指値を通り越してS高に貼りつくことがあります。私も何回も経験しました。この場合相場の流れに身をゆだねるしかありません。買でヘッジすることも考えられますが、貼りついた場合買えません。

私はこういった場合、翌日も貼りついて50%の損を覚悟します。それ以上の場合もあるかもしれませんが、それはご愁傷様と言うしかないですね、

■エッジ
今年はデイトレ空売りはエッジがかなりなくなっていると思います。何も指数が上昇基調にあるからだけでは無いように思います。それなら2013~2016はもっと悪い結果になっているはずです。それ以外の何かがこのエッジを無くしていると思います。
ここが難しいところで、エッジが回復するのか、いつ回復するのか、それとも長期で逆エッジになるのか?こういったところは一向にわかりません。

シストレで一番悩ましいのは、このエッジが戻るのか?否かの判断です。当然strの条件は人間心理を突いている必要があります。なぜ、そこでエッジが生まれるのか?紙に3行くらいは書けないといけないと思います。

それであってもエッジの判定には苦労します。まあ、私がまだ知らないだけかもしれないし、中にはうまい判定方法を確立している方もいるとは思うのですが…。

ということでここまで書いてきて、検証結果の6割取れれば良しというところでしょうか?

■戯言
それにしてもSBI証券のHyper空売り料は高い。急騰銘柄は0.9%位になるものもあります。デイトレで0.9%とってどうするのっと言いたい。100万仕掛けたら9000円ですよ。これを見てもSBI証券は自社利益第一主義で、ユーザー目線ではないことが分かります。嫌いですねこういった証券会社。急騰したら空売り料を釣り上げていく。まあ資本主義市場を体現していると言えばそうでしょうけど。儲かっている分をいくらがユーザーに還元しろよと申し上げたい。

それに比べて楽天証券はユーザー目線でニーズを先取りして、ドンドン変化していくように感じます。特に100万以上のデイトレ(買い)で金利、手数料無しにしたというのはインパクトありますね。(いちにち信用の場合)


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m
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