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今日も長文しちゃうゾッと♪♪

9月 第14日 
確定損益 4万円
当月確定損益 ▲89万円

今日も長文しちゃうゾッと♪♪

4年シストレやっているんですけど、いろいろと今後のことを考えています。トレードをするということは年間を通して利益を出し続けること。
そのための方法は…。となりますよね。

ちょっと横道にそれますが、トレードにおいてシストレで養った相場感覚は大切だと思うんです。シストレ以前は裁量でやってたんですが、その時期の資産曲線は、上下に蛇行するボックス圏。
データの裏付けが無いので、勝っては気が大きくなって、大きく張る。そして大損失、その繰り返しでした。

結構負けましたが、幸い退場に至るまでの損失は出なかったので何とか現在に至っています。要するに優位性のある売買ルールでやってなかったってことです。急騰に飛び乗り、後は運を天に任すみたいな。

当時はシストレ指標である、勝率、期待値、PR、PF、最大損失、最大利益、DD、平均保有日数、月次勝率、月次利益のばらつき、など全く気にしていませんでした。関心があるのは1トレードごとの勝ち負けだけ。

しかし、シストレして、自分の取引データを蓄積し、そのシストレ指標を見るにつけ、トレードとは、勝つこともある、負けることもある。しかし全体として勝っていけばよいということがわかるようになりました。

そのためにはstrをつくり、期待値と勝率、また許容DDと資金管理などを自分に合うように組み立てていく。今思えばシストレに出会わなかったら間違いなく退場していたと思います。まあ、シストレの効用はこのくらいにして、

そこで本題です。
私としては税引き後、年間1000万は確保したい、と思っています。
そのための資金は…、500万あればいけると思うんです。レバは2倍です。しかし、DDもあるので、予備資金であと200万位は用意します。

実際私も実トレードレベルで今年は月次で1億6000万程度の仕掛けなので日次に直すと700万程度です。

さて、年間1000万は税引き前で1260万、年間250営業日として、1日5万の利益を上げること。

そこでモデルとして、
200万×5銘柄で1日1000万の仕掛けとし、0.5%の期待値のある手法を探す。
それも、毎日必ず仕掛けができる手法を探す。いつ来るかわからないような売買ルールでは、ダメです。毎日のトレードでリズムが狂うんですね。

銘柄数を増やして分散投資をすると期待値が下がります。そこで少数銘柄に集中投資です。それにトレード数を増やすと管理が手薄になります。

売買手法ですが、2つで十分です。いろいろな引出しを持っていて、その場に応じて手法を切り替える。なんていうとかっこいいですが、そのような才覚は私にはありません。その代りその手法を徹底的に鍛える。例としては、急騰順張り、と急騰空売りです。そして、その分野のスペシャリストになる。買いが3本、売り2本の仕掛け。

勿論銘柄選びはエッジのあるものをイザナミで出して、急騰順張りは寄り直後9時5分~10分には仕掛ける。寄り仕掛けという選択肢もありますが、寄り直後の動きがわからないと成功確率が落ちます。そこで、5分足1~2本を見て仕掛ける。

急騰空売りについては、前場に急騰した銘柄で勢いがなくなったものに逆張りを仕掛ける。

できれば、手仕舞いはW指値で決めたいですね。損切りをタイトにすれば、200万仕掛けでもそれほどプレッシャーにはなりません。現在私もstrによっては200万仕掛けがあり、損切り設定を10%にしていますが、これでは大きすぎる。

それで損切り幅は3%の6万位。利益幅は5%の10万位、どちらにも達しない場合には引け手仕舞い。損切り3%では勝率と期待値は落ちるでしょうが、DDが小さくなり運用しやすくなります。

ボラの大きな銘柄の手仕舞いを引けまで延ばすとDDが大きくなります。私としてはコツコツと利益を積み重ねるタイプを構築したいなと思います。今運用中のstrはその逆ですね。損失が20%を超すこともあります。
それで、時間軸をできるだけ短いものにしていく。

余談ですが、今年、寄り引けデイトレで1銘柄に250万仕掛け70万損失を出したことがありました。ボラのある銘柄の時間軸を伸ばすとこのようなことが起こります。

それで、できるだけDDを小さくするために大きな期待値は望まない。その代り仕掛け金額を増やす。これが、ストレスなく継続できる方法ではないかと。

現在私の1銘柄の損失でストレスを感じる金額は15万位です。それで6万くらいならあまり気になりません。このように自分の許容度を考えて継続できるルールを作ることも大事だと思います。

まだ構想段階ですが、生き残るために、このようなことを考えている今日この頃です。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m
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