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第3期事業計画

昨年の10月2日に第2期事業計画をつくりブログにアップしました。≪こちら≫
そして、今期も簡単にですが、事業計画をアップします。事業計画をブログにアップすることで、1年経った時に、自分の成長や衰退(-_-;)が分かります。そして、日々のトレードに翻弄されることなく、年単位で俯瞰的にシストレを見ることができるようになる?からです。
今日から1年間で税引き後1275万の利益目標を掲げます。

第3期事業計画1

以下画像は、10月2日から始まる、第3期の運用予定ストラテジの検証結果です。2014年から検証しています。2013年は数値が良くなりすぎるのでカットしています。また2012年以前は現状とは相場環境が違うので検証対象にしていません。

第3期事業計画


■運用ストラテジ
買い4本、売り2本 暴落用2本、全て自作
仕掛け金額は期中の状況をみて増減します。
ストラテジは期中の状況をみて入れ替えします。
暴落用はイレギュラーなので、検証結果に入れていません。

■仕掛け金額
仕掛け金額は検証上84万、今期予想は100万としていますが、この1か月ほどは若干抑え気味にトレードするためで、年間を通すと100万程度になってくると思います。

■期待値
検証上の通算期待値は2.4%ですが、直近12ヶ月は1.6%です。年々期待値は落ちています。
実トレードではその半分の0.8%を予想しています。平均保有日数1.2日で実トレードで0.8%出せればかなり良い数字ではないかと思います。

■検証上DD
2014年からの最大DD:224万
直近1年の最大DD:79万

■運用停止基準
今年は8営業日で一気に口座残高ベースで380万のDDを経験しましたが、これはハイリスクで仕掛けをしていたためで、今はそのようなことが無いように、仕掛け金額を調整しています。

それで月次最高残高から300万のDD、現在2470万の残高なので2170万で一旦運用を停止し問題点を精査します。

これまでの運用実績から、カーブフィッティングや、トレーダーズ効果などの影響など特に感じません。それで300万(トレード結果で380万)ものDDということは、相場の変調、逆に言えば自分のストラテジが相場にフィットしなくなったと考えられます。但しstrごとに対応します。

■リスク
北朝鮮問題で一気に資金を失うことも考えられますが、特にヘッジは考えていません。持ち越した場合には翌日寄り成りで様子見します。
ただ、ザラバで突発衝突などが起こった場合、買いポジションは全て解消し、100万×5本の空売りを入れます。これを決めていないと、その時点でどのように仕掛けようかと迷いが生じます。

■ストラテジ開発
3ケ月に1本、年間4本、実用に耐えるstrを開発していきます。そして、それらのstrのフォワードを取っていき、適時実践投入していきます。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m
お問い合わせ、個別連絡は、ブログ右下段のメールフォームから。

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