正規分布曲線

昨年10月から行った640件のトレードの正規分布曲線を作ってみました。

正規分布曲線

① A列に自分の損益を貼付け降順(昇順でも可)で並べ替える。
② D2セルに =AVERAGE(A2:A640) と入力する。私は640件ですが皆さんのトレード数をいれてください。
③ E2セルに =STDEV(A2:A640) と入力する。
④ B2セルに =NORM.DIST(A2,$D$2,$E$2,FALSE) と入力しオートフィルで640件式を貼りつける。(B2セルの右下にマウスポインタ―を合わせ、マウスポインタ―が
+字になったときにダブルクリックする。)
⑤ A、B列を選択後、挿入タブ→グラフ→散布図を選択し、クリックする。

散布図

以上で正規分布曲線が表示されます。

こうして、作ってみるときれいに正規分布しているんだなーと感心しました。そして大きな勝ちや、大きな負けはそんなに起きないこと、中心線が若干ずれているところが利益になっていることなどがわかりました。

実際の現場では個々の取引に一喜一憂したりしますが、システムトレードは確率、統計の力を味方につけて利益を上げているトレード法と再確認しました。
これがわかっていれば、大きく負けたときも、当然起こりうる正規分布曲線の1要素なのだと達観できたりしますね。


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