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損放置、利小

12月 第17日 
本日確定損益 ▲4万円
当月確定損益 70万円

今日は相場に元気がるのは、IPOのセカンダリくらいで、全般的に元気がなかったですね。私もそのあおりを受けてマイナスでした。

今来年に向けてstrの調整をしているんですが、あるStrに関しては、利は伸ばせ、ではなく、利は早く、と思うようになりました。現象としては後場から分足が伸びない。腰折れパターンが頻発しています。
前場に利確していれば、と思った事が何度あったことか…。
2016年以前は、分足が上へ上へと伸びようとしてたんですけど、最近は分足に勢いがない。

この場合トレードの金科玉条である『損小利大』のやりかたではうまくいかないような。
逆に、損放置、利小にすると、利確が先に来るので、損大にならなくて済むような、
それで利小をコツコツと積みあげたほうがいいような、
そんな感じがしています。

そもそもシストレに『損小利大』という概念はあるのか?自分の投資環境に合った、利確、損切り、時限手仕舞いをStrの条件、最適分散で構築するもんじゃないのか?

例えば利は伸ばせということで、時限手仕舞いを用いずに、終値が前日安値を下回ったら当日引けで手仕舞い、または、〇日乖離率を下回ったら手仕舞などにすると、ビッグトレードは引きますが、それに伴い、、勝率が落ち、DDが増え、平均保有日数が増え、1日あたり期待値が減ります。

以前シスヤさんからご紹介頂いた、トレーダーの大御所daboさんのサイトで、欧米では、トレード毎の期待値を伸ばすことはせずに、堅牢堅実なシステムでロットを増やすことにより、利益を伸ばす手法が主流だ、というニュアンスのことが書いてありました。

勿論、日本株の場合にはロットを増やすとマーケットインパクトの問題はありますが、それにしても一考の価値はあります。

それで、なるほどと私は感じたわけですが、これをシストレに置き換えると、合計損益をいかに増やすかと条件を弄るより、合計損益を下げ → 利確位置を下げ → DDを下げ →期待値も下げ →トレード勝率を上げ → 月次勝率を上げ、ロットを上げる。という手法もあると思います。

そういった観点から、自分のStrを見直すと、いろいろと面白い発見がありました。
但し、2016年以前のような順張り天国になれば、また違った考えになると思いますが、やはり、Strはいかに相場にフィットさせるかです。

これまで、少しでも良い数字を追い求めていましたが、そうじゃないんだ、たとえて言えば、S高取らなくても、利益〇%とれば、それで十分、という考えもあります。

人間は過去の快感が強烈に脳にインプットされます。それで連続S高の快感などがあると、それに引きずられ、どうしたら連続S高の銘柄が引けるんだ…、みたいな思考に凝り固まりがちです。しかし、その欲から抜け出せたときに、一皮むけた自分がいるような気がします。

PS うーん、駄文ですねぇ、不成起承転結、焦点ぼけ。推敲するのも面倒なのでこのままでいきます。


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