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『2017年資金管理を振り返って』

12月 第20日 
本日確定損益 ▲4万円
当月確定損益 67万円

今年の資金管理で手痛い目にあったのは、これまで利益を上げてきた集中投資が裏目に出たことです。一時は1ショット、250万や200万で仕掛けていました。

私がやっていた集中投資は、例えばシグナルが10銘柄出てきたとして、その内の優先順位上位3銘柄に200万仕掛けるというものです。一方分散投資では10銘柄×60万仕掛けになります。

どちらも同じ仕掛け金額ですが、結果は集中投資のほうが断然利益が大きくなります。これは地合いが良くStrの調子が良い時は効果が出る方法です。しかし、その反面Strが不調になったときはDDが一気に膨らみます。

こういった経験をしてきて、このやり方で3年、5年、10年ともつのか?と思うようになりました。それで、現在は仕掛け金額を落とし、各Strのボラに応じて配分しています。

私の場合、2014年からの数値で計算しています。2013年は数字が良くなりすぎること、それ以前は参考までに見る程度で、2008年以外マイナスになっていなければOKです。
ちなみに、2008年の数字を良くしようとしてStr条件を弄ることはしません。そういった経済情勢になって、Strが機能しなくなったらその時考えます。

それでここ数日で来年の目標、Str構成、資金配分を決めました。

■ 利益目標 税引き後1200万円(税引き前1500万円、月間125万円)
■ 運用停止DD 税引き後300万円(税引き前375万)
■ Str内訳 順張り×3、逆張りor押し目×3、暴落×1、空売り×2、資金滞留型×1
■ 検証上直近1年のトレード数 2971、月平均247
■ 月間仕掛け金額 1億3000万
■ 平均仕掛け金額52万 (1ショット金額を落としました。)
■ 平均保有日数 2.4日(スイングを取り入れたので長くなりました。)
■ 検証上MAXDD 直近12ケ月98万円、2014年以降 266万円
 ※確定損益ベース、税引き前

また、仕掛け数が増えた代わりに仕掛け金額は落としています。
実際には上記トレード数より少なくなると思います。それは、暴落時に仕掛け数が増大するので、仕掛け数を一定数以上にならないようにセーブするからです。

今年は暴落らしい暴落が無かったので、直近1年のDDは小さくなっています。来年は波乱模様を予想しています。特にこれまでのように年明けにガツンと来るかもしれません。

また突発事象としては、米朝の軍事衝突です。これは察知できませんが、場が引けた後におこれば、かなりの損失を喰らう可能性があります。その対策は?特にありません。リスクを晒す代わりに利益を頂く。としか言えません。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m
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