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NY急落

2月 第3日 
本日確定損益 ▲4万円
当月確定損益 2万円

今回NY が665ドルという大幅下落で、持越しが多かったため前場は40万超の含み損でした。しかし、NYの下げが一過性の原因だったので、後場はリバるだろうと思っていました。

シストレをやっていれば今回のようなNYや日経の急落、暴落は必ず起こります。そのことを前提にシステムを組んでいるので、突発事故(戦争、地震など)を除いてシステムに従うほかありません。そして日ごろから以下の確認をしています。

現在のStr構成で、
① 過去検証結果でのMAXDDの確認
② 自己資金に対して10%以上のDDが出た時期と背景(チャイナショックなど)
③ DDの山から谷と谷から山の期間
④ 許容MAXDD(運用停止基準)

私は税引き後300万(税引き前375万)のDDで一旦トレードを休止するようにしています。このサーキットブレーカーがあるので、今回のような急落&DDになってもシステム通りに執行できます。つまりシステム全体に損切の逆指値を置いていることになります。

このDD300万は、2013年からの検証上MAXDDの1.5倍の許容量です。

そして、過去DDが10%を超えた時期の日次損益の出方をエクセルの集計表を見ながら確認しています。基本的にシステムに従っていれば、DDの山から谷と、谷から山はほぼ同じ日数になります。

資産曲線が右肩上がりであれば、ほぼそうなるはずです。ここで恐怖心により裁量を入れたり、ポジション調整すると逆目にでることが多いです。

結論として、シストレは

① 過去検証結果を熟知すること。
② 1年間のトレードを俯瞰し、日々の損益を見る癖をつけること。
③ 自分の資金を守り必ず復帰できる芽を残しておくこと。
④ 検証結果をもとに強い気持ちを持ち続けること。

だと思います。。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m
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