システムとリアル

『システム上では、利益が出ているけど、 リアルではマイナスって、怖いことありませんか? 』
というコメントをいただきましたので、あくまでも私見ということで書かせていただきます。

システム上では、利益が出ていてリアルではマイナスのトレードを続けることが怖いか否かは、自分のシステムをどれだけ信頼しているかにかかっていると思います。その信頼とは、

① ストラトジがカーブフィッティングしていないことの確信があるか?
② フォワードでバックテスト時のパフォーマンスを維持できているか?
③ システムとリアルの差を徹底分析しているか?
④ 自分の負ける度量が大きくなっているか?

① ですが、
ただ単に成績が良くなるために指標をいじりまわしていないか?
自分のルールが一般大衆の心理をうまくつかんでいるか?
具体的には一般大衆の逆の立ち位置に立っているか?
一般大衆より一歩先に仕掛けているか?
自分の仕掛け位置が心理的に怖いか?
などと思います。

② ルール作成時から運用してきて、バックテストとフォワードに差が出てないか?これが落ち込んでいるようでは、運用は怖くてできないと思います。

③ システムとリアルの差を分析し、原因を究明し、反省し、納得しているか?
私は、毎日、問題のあったトレードのチャート画像をワードに貼付け、経緯、損失額、そのときの心理、対策、標語を書き加え、バインダーに綴じています。
これだけはパソコン上の画像ではなく、紙に印刷しています。そうすることで、バインダーをパラパラとめくりながら過去の失敗を振り返ることができるからです。それにより自分の思考や行動パターンの改善に努めています。

④ 最初1万負けるのが怖い人でも、その度量が3万、5万、10万、20万と増えてゆきます。自分の度量が1万しかない人が、いきなり過去成績で10万の損失のあるルールを運用しようとしても怖くて継続不可能でしょう。多くの負けを経験し負ける度量が備わってくると恐怖感も薄らいできます。当然負ける度量が増えれば勝つ金額も上がっていくわけです。

最後に一言、トレードやトレード研究が心底好きか?私は大好きです。


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